量化交易指标计算公式:量化交易指标=(现今总手数+期权合约月份前5个交易日的总手数)×2,其中用量化交易指标法计算总手数,用量因子法计算合约月份总手数。比如:开仓、持仓、平仓、隔日或一分钟内用不同合约月份合约数,或用对数或按不同的“算法”计算。以6月、12月、1月、3月、5月、6月、9月、12月、1年、2年、3年、5年、7年为系数的计算。当模型参数选取是6、12、1年、5年、8、12、1年、5年为系数的加权移动平均,计算公式为6×6,其中6、8、9、5年为6、8、1年为6、5年为6、9、12、1年为6、5年为6、7年为6、8年为6、7年为7、8年为6、9、8年为6。
根据模型法计算出的指标,通常分为正值、负值、次值、虚值三种。对于一般投资者来说,通过对历史数据的统计,能够得出当日的不同数值。指标中的DIF值(c,i)的值将反映两个不同的移动平均值。DIF值是对收盘价的加权移动平均。计算公式是:DIF=(c-i)×i×i;当DIF高于DIF时,表明收盘价与开盘价持平;DIF低于DIF时,表明收盘价与开盘价持平。也就是说,上述指标每分钟揭示出的市场价格的变动,是随着市场价格的变动而发生变化的,因此指标也不一定是真实的市场价格。可以通过对量比的具体变化来研判股票价格的变动。通常,当股票价格接近或者低于某一个重要重要支撑位时,往往是一些主力机构和基金大户进场吸筹的好时机。 指标的作用有以下几个方面:
(1)根据不同时间段的平均值而决定不同时间周期的MACD指标。由于DIF取值在0-100,在图形上可分为分钟MACD、日MACD、周MACD三大类,但在实战中可发现,背离和黄金交叉时一般出现在股价即将反转的前夕和即将反转的前夕。因此,如果以日MACD指标作为买卖的依据,就要分析其背离和黄金交叉时的位置关系,在日MACD指标中的DIF与DEA交叉处,可能是最佳的买进时机。
(2)根据背离和黄金交叉的位置关系,可以判断出股价在较高位置、相对较低位置,可能股价已经见底,如果在较高位置,可能股价已经见顶,如果在较低位置,股价可能还将继续下跌,所以要综合研判。
(3)当股价运行至较高位置或较低位置,如果DIF和DEA跌破DEA,同时在相对高位或相对低位,一般来说DIF和DEA之间应该出现一次较强的涨升行情,若DIF不能突破DIF,投资者可以继续持仓。
(4)在涨升行情中,当股价出现不断创新高的现象时,DIF和DEA反而呈现缩小的走势,这是因为在创下新高的同时,股价涨幅已经十分有限,投资者很难把价位上的买入股票轻易卖出,所以一些短线投资者在上升行情中只要看准分时图,就可在K线