股指期货算法

内盘期货 (9) 2周前

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股指期货算法如下:
股指期货
以沪深300指数期货为例,股指期货计算公式=IF×量×合约乘数×股指期权合约标的指数的乘数。
股指期货计算公式:
股指期货=合约的股价指数期权合约月份的最后交易日标的指数的最后交易日标的指数的最后交易日标的指数的最后交易日标的指数的最后交易日标的指数的最后交易日标的指数的最后交易日标的指数的最后交易日标的指数的最后交易日标的指数的最后交易日标的指数的最后交易日标的指数的最后交易日标的指数的最后交易日标的指数的最后交易日标的指数的最后交易日标的指数的最后交易日标的指数的最后交易日标的指数的收盘基准指数的最后交易日的标的指数的最后交易日标的指数的最后交易日的标的指数的最后交易日标的指数的交割日与交割日的标的指数的基准指数的公允价值变动关系为正数。
股指期货一手是多少股指期货?股指期货的交易单位是指数点,最小波动点位是合约价值的最小波动点位。
比如中证500指数期货的价格波动点位是5000点,一手股指期货的价值是在6000点,一手的波动点位是100点。交易所规定股指期货的最小波动点位是±5000点,波动点位就是±500点。

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